Преди да прочетете тази статия моля, разгледайте първо указанията дадени в Стратегия за инвестиции  Глобален  Елиът  Тренд.

3.1. Управление на портфейл с използване на акции в една компания.

Всеки наш читател може да изпробва реално ефективността на стратегията Глобал Eлиот Tренд като инициализира собствен виртуален портфейл от 10 000$. Избираме дата, от която да започнем да инвестираме съгласно Правилата за инвестиране. За всяка сделка водим някакво елементарно счетоводство с оглед да разберем какви са печалбите и загубите за определен период от време, например 6 месеца.

На фиг. 1 е показана графика с цените на дружеството Майкрософт, от която могат да се проследят сигналите за покупка и продажба с начало 01Sep2010г.

Фиг.1

На фиг. 2 е показана графика без сигналите за покупка и продажба. На тази графика по-ясно могат да се видят възходящите и низходящите вълни на Базовата линия, респективно да се определи посоката на глобалния тренд.

Фиг. 2

Първата сделка е извършена на  дата 14Sep2010г.

1. На 14Sep2010г. купуваме с Маркет ордер акции на цена приблизително 25.00$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Тъй като искаме да разберем каква е ефективността на стратегията ГЕТ ще инвестираме целия портфей от 10000$ само в едно дружество. Следователно купуваме 400 бр. акции на цена 25.00$.

2. На 22Sep2010г. продаваме с ордер O_SL 400 акции на цена приблизително отново 25.00$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Следователно получаваме сумата от 10 000.00$. Удържаме сумата от 2*8.00=16.00$ за комисионна на брокера и оставаме с портфейл от 9984.00$.

3. На 06Oct2010г. купуваме с ордер EO_BS акции на цена приблизително 24.50$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Следователно купуваме 407 бр. акции на цена 24.50$. за 9971.50$, при което ни остават 12.50$

4. На 19Oct2010г. продаваме с ордер O_SL 407 бр. акции на цена приблизително  25.00$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Следователно получаваме сумата от 10 175.00$. Удържаме сумата от 2*8.00=16.00$ за комисионна на брокера, прибавяме остатъка от 12.50$ и получаваме 10 175$ - 16.00$ +12.50$ = 10 171.50$.

5. На 21Oct2010г. купуваме с ордер EO_BS 398 бр. акции на цена приблизително  25.50$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Общата сума е от 10 149.00$, при което ни остават 22.50$.

6. На 11Nov2010г. продаваме с ордер O_SL 398 бр. акции на цена приблизително  26.50$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Следователно получаваме сумата от 10 547.00$. Удържаме сумата от 2*8.00=16.00$ за комисионна на брокера и оставаме с портфейл от 10 531.00$. + 22.00$ = 10 553.50$.

Продължаваме да проследяваме сигналите на фиг. 3

 Фиг. 3

7. На 01Dec2010г. купуваме с ордер EO_BS 413 бр. акции на цена приблизително  25.50$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Общата сума е от 10 531.50$, при което ни остават 22.00$.

Продължаваме да проследяваме сигналите на фиг. 4

Фиг. 4

8. На 14Jan2011г. продаваме с ордер O_SL 413 бр. акции на цена приблизително  28.00$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Следователно получаваме сумата от 11 564.00$. Удържаме сумата от 2*8.00=16.00$ за комисионна на брокера и оставаме с портфейл от 11 548.00$. + 21.50$ = 11 570.00$.

За да проследим по-добре импулсните и коригиращите вълни разглеждаме фиг. 5

 Фиг.5

Виждаме, че на 18Jan2011г. отново се появява сигнал за откриване на дълга позиция.

9. На 18Jan2011г. купуваме с ордер EO_BS 405 бр. акции на цена приблизително  28.50$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Общата сума е от 11 542.50$, при което ни остават 27.50$.

Продължаваме да проследяваме сигналите на фиг. 6

Фиг.6

За съжаление се налага да продадем тези акции още на 28Jan2011г.

10. На 28Jan2011г. продаваме с ордер O_SL 405 бр. акции на цена приблизително  28.50$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Следователно получаваме сумата от 11 542.50$. Удържаме сумата от 2*8.00=16.00$ за комисионна на брокера и оставаме с портфейл от 11 526.50$. + 27.00$ = 11 554.00$.

За да проследим по-добре импулсните и коригиращите вълни разглеждаме фиг. 7

Фиг.7

На същия ден 28Jan2011г  се появява сигнал за откриване на къса позиция съгласно правило 3 –пресичане на 2 реперни линии. Би трябвало с ордер МО да да открием къса позиция по пазарни цени на следващия ден. За да сме по-сигурни изпращаме чакащ ордер EO_SS за откриване на къса позиция на цена 27.50$

Искаме да обърнем внимание върху особеностите при откриване на къса позиция. Въпреки, че нашия актив е в „пари”, ние ще продадем акции за да открием къса позиция. Тези акции ни ги е дал назаем брокера за определено време, след което трябва да ги върнем. Този заем е условен, защото след клиринга и сетълмента брокерът на практика отчита само курсовата разлика. Читетелите, които нямат опит за откриване на къси позиции могат да прочетат повече на този сайт в секция „Помагала” http://ta.vhod2.com/content/view/30/9#link3

11. На 31Jan2011г. откриваме къса позиция като продаваме с ордер EO_SS 405 бр. акции (които брокерът ни е дал на заем) на цена приблизително  27.50$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Общата сума, която получаваме е  11 137.50$, при което ни остават нашите 11 554.00$, защото актива ни е „в пари”.

12. На 01Feb2011г. закриваме късата позиция като купуваме с ордер O_SL 405 бр. акции на цена приблизително  28.00$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Следователно плащаме сумата сумата от 11 340.00$. Разликата между двете суми 11 137.50$ - 11 340.00$ = - 202.50$ е нашата загуба. Удържаме сумата от 2*8.00=16.00$ за комисионна на брокера и 202.50 $ и оставаме с портфейл от 11 554.00$ – 16.00$ -202.50$ = 11 335.50$.

Продължаваме да проследяваме сигналите на фиг. 8

Фиг.8

13. На 10Feb2011г.  откриваме къса позиция като продаваме с ордер EO_SS 412 бр. акции (които брокерът ни е дал на заем) на цена приблизително  27.50$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Общата сума, която получаваме е  11 330.00$, при което ни остават 11 335.50$, защото актива ни е „в пари”.

14. На 24Feb2011г. закриваме късата позиция като купуваме с ордер O_SL 412 бр. акции на цена приблизително  27.00$ съгласно сигнала произтичащ от правилата за инвестиране. Следователно плащаме сумата сумата от 11 124.00$. Разликата между двете суми 11 330.00$ - 11 124.00$ = + 206.00$ е нашата печалба. Удържаме сумата от 2*8.00=16.00$ за комисионна на брокера, прибавяме  206.00 $ и оставаме с портфейл от 11 334.50$. – 16.00$ +206.00$ = 11 525.50$.

За да проследим по-добре импулсните и коригиращите вълни разглеждаме фиг. 9

Фиг. 9

Резюме:

Като инвестирахме сумата от 10 000.00$ в началото на месец септември 2010г, в края на февруари получихме сумата 11 525.50$. Това е за период приблизително 6 месеца. Печалбата е 1 525.50$ или в проценти 15.26%. На годишна база, което е бенчмарка за сравнение, получаваме доход над 30% без да се отчита ефекта на капитализация.

3.2. Сравнение между стратегията ГЕТ и индикаторите от класическия Технически анализ.

Това сравнение оставяме на нашите читатели, като посочим някои общи насоки.

3.2.1. Посетете сайта http://finance.yahoo.com/echarts?s=MSFT+Interactive#chart5:symbol=msft;range=20100829,20110228;indicator=sma(13)+ema(8)+volume+macd;charttype=ohlc;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off ,

където са показани графиките на компанията Майкрософт. Разбира се може да се посети и друг сайт, който предлага подходящи графични изображения на цените и съотвено техническите индикатори. Настройте графиките за периода септември 2010г – февруари 2011 г. и инициализирайте индикаторите 2MA и MACD. Разгледайте сигналите за откриване и закриване както на дълги така и на къси позиции. Читателите, които се затрудняват да тълкуват графиките и да индентифицират сигналите за покупка и продажба могат да разгледат нашия сайт на страници:

http://ta.vhod2.com/content/view/5/9/

http://ta.vhod2.com/content/view/6/9/ ,

както и стратегията за инвестиране TwoEMAandMACD на страница:

http://ta.vhod2.com/content/view/43/81/

3.2.2. Опитайте се да откривате и закривате позиции с покупка и продажба на акции по историческите цени за да прецените какъв е ефекта за срок от 6 месеца. Използвайте индикаторите 2MA и MACD, които са разгледани на нашата страница или други индикатори, които познавате добре. Тук трябва да се има в предвид, че сигналът за покупка и продажба се формира по цената на затваряне за текущия ден. Следователно откриването на позиция става на другия ден по пазарна цена с маркет ордер, а именно цената на отваряне.

3.2.3. Като сравнявате двете стратеги обърнете внимание на следните особенности:

-       Какви са възможностите на всяка от стратегиите по-рано да идентифицира Глобалния тренд, импулсните и коригиращите вълни.

-       Колко е броя на недостоверните сигнали, особенно когато Глобалния тренд е плосък, което е сериозен източник на загуби. Знаем, че по време на тред, всички индикатори работят добре и дават печалба, но голямото изпитание е по време на плосък тренд.

-       Кога във времето се появяват сигналите за покупка и за продажба, или по-точно какво е закъснението.

-       Време на реакция на инвеститора или възможности за исползване на пазарни (маркет) ордери и чакащи (ентри) ордери.

-       Как се управлява риска за да не се откриват позиции по време на късите коригиращи вълни с оглед  ограничаване на загубите.

3.3. Още графични изображения за самостоятелни упражнения.

Уважаеми читатели, тук можете да намерите още графични изображения на компанията Майкрософт (MSFT), за да продължите управлението на вашия портфейл. Последната дата е изписана в заглавието на графиката.

Фиг. 10

Фиг. 11

Фиг. 12

Фиг. 13

Фиг. 14

Фиг. 15

Фиг. 16

Фиг. 17

Фиг. 18

Фиг. 19

Ако вече успешно управлявате вашия портфейл с акциите на една компания, включете още компании за да диверсифицирате риска. Тези компании можете да изберете на страница:

Данни с графични изображения.