покажи/скрий
| 14. Индикатор Арoон (Aroon Indicator and Oscillator) |
|
Индикаторът Ароон се използва за да определи дали търгувания инструмент (акции) се намира в тренд и колко е силен, ако го има. Този индикатор е разработен предимно за да открива началото на нови трендове. Индикаторът Ароон се състои от две линии, Aroon(up) и Aroon(down). Индикаторът Aroon Oscillator се състои от една линия, която е дефинирана като разлика между линиите Aroon(up) и Aroon(down). За да бъдат изчислени и трите линии се използва един единствен параметър, който представлява броя на определени времеви интервали. И двата индикатора Aroon(up) и Aroon(down) се променят от 0 до 100. Индикаторът Aroon Oscillator се изменя от -100 до +100 с нулева линия по средата.
Индикаторът Ароон е показан на фиг. 14.1, като данните са взети от валутния пазар за двойката EUR/USD в 4-часов таймфрейм. Исползвана е търговската платформа VT Trader на компанията CMS FOREX . В прозореца на цените е показана графиката във вид на японски свeщи. В първият допълнителен прозорец са показани индикаторите Aroon(up) и Aroon(down). В долния допълнителен прозорец е изчертан индикатора Aroon Oscillator.  Фиг. 14.1 Описание на графиката. Периода за изчисляване на индикаторите и осцилатора е избран от 14 бара (14 времеви интервала). В горния допълнителен прозорец индикаторът Aroon(up) е изчертан с плътна синя линия, а индикаторът Aroon(down) с плътна червена линия. В същия прозорец са изчертани и две справочни линии на 30% и 70% съответно. Във втория допълнителен прозорец е показан индикатора Aroon Oscillator, изчертан със зелени стълбчета. В същия прозорец са изчертани нулевата линия, както и две справочни линии на +50% и -50% съответно. Изчисляване на индикаторите. Индикаторът Ароон съдържа определен период на изчисление. В повечето програмни пакети той е избран по подразбиране 9 времеви интервала (бара) . В нашия случай е избран период от 14 времеви интервала. Индикаторът Aroon(up) се изчислява, като съотношение (в %) между броя на времевите интервали от началото на периода до времевия интервал, който съдържа максималната цена max(High) и броя на всички времеви интервали. Индикаторът Aroon(down) се изчислява по същия начин, само че тук се използват минималните цени min(Low). Напомняме, че когато графиката е показана в дневен таймфрейм, днешния ден (бар) е прието да се счита за номер „0”, миналия за номер „1”, по-миналия за номер „2” и т.н. Бара с номер „0” е незавършен през текущия ден, защото цените непрекъснато се променят. Той бива завършен в края на деня и се появява на другия ден като завършен бар и носи номер 1. На следващия ден всичко се повтаря. Изчисляването на индикаторите Aroon(up) и Aroon(down) е показано във формула 1.  Формула 1 Където: N – броя времеви интервала RH – номера на бара с най-висока цена High за целия период N RL – номера на бара с най-ниска цена Low за целия период N Ако максималната цена е установена в 5-ти времеви интервал (ден) в период от 14 дни, то стойността на индикатора Aroon(up) ще е (14-5)/14 % =64.3%. Когато в дадения период, в случая 14-дневен се вмъкне следващия ден и той съдържа максималната цена max(High) за целия 14-дневен период индикаторът Aroon(up) приема стойност 100%. Ако максималната цена (High) започне непрекъснато да намалява по време на целия 14-дневен период, то индикаторът Aroon(up) ще приеме стойност 0% в края на периода. Същото се отнася и за индикатора Aroon(down). Aroon Oscillator се получава от разликата между двата индикатора: Aroon Oscillator = Aroon(up) - Aroon(down) Специфични характеристики. Индикаторът Aroon излъчва три вида сигнали, на които трябва да се обърне внимание. Първият е, когато индикаторът Aroon достигне крайните значения от 0 и 100%, втория е когато двете линии Aroon(up) и Aroon(down) се движат паралелно една на друга и третия, когато двете линии взаимно се пресичат. Крайни значения. Когато линиията Aroon(up) достигне 100%, това означава, че е налице силен възходящ тренд. Ако линиията Aroon(up) се намира в интервала между 70 и 100% , като пресича справочната линия 70% отдолу нагоре това означава, че започва нов възходящ тренд. Когато линиията Aroon(down) достигне 100%, това означава, че е налице силен низходящ тренд. Ако линиията Aroon(down) се намира в интервала между 70 и 100% , като пресича справочната линия 70% отдолу нагоре това означава, че започва нов низходящ тренд. Когато Aroon(up) се спусне под 50% , това означава, че текущия тренд е загубил възможност да се движи нагоре. Аналогично когато Aroon(down) се спусне под 50% , това означава, че текущия тренд е загубил възможност да се движи надолу. Стойностите под 30% показват, че е налице силен тренд в обратна посока – за Aroon(up) низходящ, а за Aroon(down) възходящ. В заключение ще обобщим, че когато Aroon(up) има стойност по-висока от 70%, а в същото време Aroon(down) е под 30%, съществува силен възходящ тренд, а когато Aroon(down) има стойност по-висока от 70%, а в същото време Aroon(up) е под 30%, съществува силен низходящ тренд. Паралелно движение. Когато Aroon(up) и Aroon(down) започнат да се променят по такъв начин, че техните стойности започват да намаляват и двете линии се приближат една към друга, това означава, че тренда се е преустановил и започва период на консолидация на цените. Пресичане на линиите Aroon(up) и Aroon(down). Когато линията Aroon(up) пресича линията Aroon(down) отдолу на горе следва да се очаква, че оптимизма се засилва, биковете надделяват и ще се установи възходящ тренд. И обратно, когато линията Aroon(down) пресича линията Aroon(up) отдолу на горе следва да се очаква, че песимизма се засилва, мечките надделяват и ще се установи низходящ тренд. Индикаторът Aroon Oscillator сигнализира, че е налице силен възходящ тренд, когато неговата стойност е над +50%, а когато неговата стойност е под -50% -това означава, че е налице силен низходящ тренд. Когато индикаторът Aroon Oscillator се движи в границите +50% и -50%, това означава, че цените се движат в коридор. Справочните лини +50% и -50% не трябва да се абсюлютизират, а да се приемат като ориентировъчни в контекста, че колкото по-надалеч от нулевата линия се намира индикатора, толкова по силен е съответния тренд. Много стар проблем за повечето търговски системи е тяхната неспособност да определят дали е налице тренд или цените се движат в канал. Mного добре работещите по време на тренд индикатори като MACD и МА (плъзгащи се средни), дават неверни сигнали, когато цените се движат в канал поради фазовото си изоставане. От друга страна осцилаторите, които се справят много добре, когато цените се движат в канал показват изпреварващи и неверни сигнали за закриване на позиции по време на тренд. Индикаторът Aroon Oscillator се опитва да реши този проблем, като помага да се определи кой вид индикатори, трендовите или осцилаторите имат по-голяма вероятност за успех. Търговски сигнали: 1. Купуваме, когато Aroon(up) пресече Aroon(down) отдолу нагоре и се намира над линиятя 30%. Задържаме дългите позиции докато Aroon(up) показва стойности по-високи от 70%, а Aroon(down) по-ниски от 30%. Когато стойността на Aroon Oscillator е по-висока от +50%, това е гаранция, че трендът е възходящ. Задържането на Aroon Oscillator в границите от -50% до +50%, показва, че цените се движат в коридор. Дългите позиции се закриват, когато Aroon(up) пресече линията +50 отгоре надолу или Aroon(up) пресече Aroon(down) отгоре надолу. Сигналът е още по-силен ако Aroon Oscillator е под линията +50%. 2. Продаваме, когато Aroon(up) пресече Aroon(down) отгоре на долу или което е все същото когато Aroon(down) пресече Aroon(up) отдолу нагоре. Сигнала е по-силен ако пресичането е над линията 30%. Задържаме късите позиции докато Aroon(down) показва стойности по-високи от 70%, а Aroon(up) по-ниски от 30%. Когато стойността на Aroon Oscillator е по-ниска от -50%, това е гаранция, че трендът е низходящ. Задържането на Aroon Oscillator в границите от -50% до +50%, показва, че цените се движат в коридор. Късите позиции се закриват когато Aroon(down) пресече линията +50 отгоре надолу или Aroon(up) пресече Aroon(down) отдолу на горе. Сигналът е още по-силен ако Aroon Oscillator е над линията -50%. Сигналите за покупка и продажба са показани на фиг. 14.2  Фиг. 14.2 1. В точка А (синя стрелка нагоре) откриваме дълга позиция с покупка, защото Aroon(up) пресича Aroon(down) отдолу нагоре и се намира над справочната линия 30%. 2. В точка В (знак Stop оцветен в синьо) закриваме дългата позиция с продажба, защото Aroon(up) пресича линията 50% отгоре надолу, а Aroon Oscillator е под линията +50%. Тази сделка е с малка загуба защото цената на покупка е по-висока от цената на продажба. 3. В точка C (синя стрелка нагоре) откриваме дълга позиция с покупка, защото Aroon(up) пресича Aroon(down) отдолу нагоре и се намира над справочната линия 30%. 4. В точка D (знак Stop оцветен в синьо) закриваме дългата позиция с продажба, защото Aroon(up) пресича линията 50% отгоре надолу, а заедни с това и линията Aroon(down) отгоре надолу), а Aroon Oscillator е под линията +50%. Тази сделка е със значителна печалба и напълно покрива малката загуба защото цената на продажба е много по-висока от цената на покупка. 5. Веднага след точка D (червена стрелка надолу) откриваме къса позиция с продажба , защото Aroon(down) пресича Aroon(up) отдолу нагоре и се намира (над справочната линия 30%. 6. В точка Е (знак Stop оцветен в червено) закриваме късата позиция с покупка, защото Aroon(down) пресича линията 50% отгоре надолу, а Aroon Oscillator е над линията -50%. Печалбата и в този случай е очевидна, въпреки че е малка. 7. Малко след точка Е (синя стрелка нагоре) откриваме дълга позиция с покупка, защото Aroon(up) пресича Aroon(down) отдолу нагоре и се намира над справочната линия 30%. 8. В точка F (знак Stop оцветен в синьо) закриваме дългата позиция с продажба, защото Aroon(up) пресича линията Aroon(down) отгоре надолу, а Aroon Oscillator е под линията +50%. 9. Веднага след закриване на дългата позиция откриваме къса в точка F (червена стрелка надолу), защото Aroon(down) пресича Aroon(up) отдолу нагоре и се намира над справочната линия 30%. 10. В точка G (знак Stop оцветен в червено) закриваме късата позиция с покупка, защото Aroon(down) пресича линията 50% отгоре надолу, въпреки че Aroon Oscillator е под линията -50%. По - безрисковото закриване на тази позиция може да стане, когато Aroon(up) пресича линията Aroon(down) отдолу нагоре малко след това, съответно с по-малко печалба. 11. Малко след точка G (синя стрелка нагоре) откриваме дълга позиция с покупка, защото Aroon(up) пресича Aroon(down) отдолу нагоре и се намира над справочната линия 30%. 12. В точка K (знак Stop оцветен в синьо) закриваме дългата позиция с продажба, защото Aroon(up) пресича линията Aroon(down) отгоре надолу, отново с известен риск защото Aroon Oscillator не е още под линията +50%. 13. Веднага след точка К (червена стрелка надолу) откриваме къса позиция с продажба , защото Aroon(down) пресича Aroon(up) отдолу нагоре и се намира (над справочната линия 30%. 14. В точка L (знак Stop оцветен в червено) закриваме късата позиция с покупка, защото Aroon(down) пресича линията 50% отгоре надолу, а Aroon Oscillator е на линията -50%. Както се вижда от графиката на фиг. 14.2, понякога имаме силни сигнали за покупка и продажба, а понякога малко по-съмнителни и по-рискови. Затова никога не трябва да забравяме да поставяме предохранителни стопове. При продажба – малко по-високо от последния локален максимум, а при покупка малко по-ниско от последния локален минимум. Тази препоръка се отнася за коректни брокери, които не се искушават да тръгнат на „лов за стопове” срещу своите клиенти.
Само регистрираните могат да коментират!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||