покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество М+С Хидравлик (5MH) за месец септември 2008 |
|
Страница 4 от 4 Анализ на 05.09.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия приближава отдолу на горе дебелата синя линия и почти съвпада с нея, което означава, че биковете отново набират сили, но мечките все още владеят пазара. И жълтата линия и синята линия са почти хоризонтални, което означава плосък тренд. Взаимното разположение на линиите показва, че започва промяна нагоре, но тенденцията в момента е по-скоро към плосък тренд и консолидация на цените. В момента групата на мечките отслабва, а тази на биковете се засилва, като тенденцията е към изравняване на силите и установяване на плосък тренда. Търсенето спира да се увеличава, което личи от наклона на жълтата линия. Бъдещия тренд в момента се очертава като плосък, защото жълтата линия се приближава към синята и двете се движат хоризонтално. В момента няма условия за откриване на позиция. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD (в първия допълнителен прозорец) е на отрицателна територия, под нулата, което означава, че скоростта на изменение на цените остава отрицателна. Факта, че MACD се намира над сигналната (червена линия) е потвърждаващ сигнал, че силата на мечките отслабва за сметка на биковете. Освен това отрицателната скорост започва да намалява и се приближава към нулата. Индикаторът MACD ни подсказва, че има слабо движение нагоре, но дали ще се превърне в тренд ще видим в следващите дни. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показва, че в момента тя е в отрицателна посока, но величината и се намалява (става по-малко отрицателна) – стълбчетата намаляват височината си надолу и се приближават към нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 39, което е знак, че тренда се стабилизира в хоризонтална посока и се създават условия за плосък тренд. Той се е отдалечил от зоната на свръх продажба. Това означава, че краткосрочните мечки ще намаляват. Освен това се губи подкрепа от дългосрочните мечки, както се вижда от другите индикатори. Следователно тренда се очаква да бъде плосък за известно време, докато една от групите получи превъзходство. В третия допълнителен прозорец виждаме ниски показатели на търгуваните обеми в последните дни, което е белег, че инвеститорите не са сигурни в посоката на тренда и не търгуват много активно. Нещо повече, нулевите обеми на търговия показват, че вероятно инвеститорите са оттеглили ресурса си от това дружество и са го пренасочили към други с по-голяма динамика в цените. Извод: Стойностите на индикаторите показват, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 10.05.2008. Закриваме късите позиции съгласно сигнала от MACD, който на 30.04.2008 пресича сигналната (червена линия отдолу нагоре, по цена на затваряне 9.50 лв. 16.05.2008 Индикаторите показват, че тренда е плосък с тенденция да стане възходящ. Откриваме дълга позиция, но не на 12,05.2008, защото тогава няма сделки и няма затваряща цена, а на 13.05.2008 само че по цена на отваряне 9.41, т. е решението е взето на 12, но го реализираме на 13.05.2008. 23.05.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 30.05.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 06.06.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 20.06.2008. Закриваме дългата позиция на 09.06.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната червена линия. Цената на затваряне за този ден е 9.81 лв. 27.06.2008. Отваряме къса позиция на 23.06.2008 по сигнал от плъзгащите средни. Цената на затваряне за този ден е 9.60 лв. 04.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 11.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 18.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 25.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 01.08.2008. Поемаме известен риск (Пресичането на сигналната линия от MACD) и оставаме с открита къса позиция. 08.08.2008. Закриваме късите позиции на 08.08.2008, защото жълтата линия се приближава близо до синята, посоката е нагоре и има потвърждаващ сигнал от MACD. 15.08.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции. 22.08.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции тъй като MACD не е пресякъл сигналната линия. 29.08.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции. 05.09.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции. Рекапитулация на дружество М+С Хидравлик на 05.09.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 02.11.2007 по цена на затваряне 15.92 лв. и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 11.20 лв., като печалбата е 4.72 лв. на акция или 29.6 % от вложената сума в това дружество. 2. Отваряме дълга позиция на 07.02.2008 по цена на затваряне 11.26 лв. и я затваряме на 04.03.2008 по цена на затваряне 11.00 лв., като загубата е -0.26 лв. на акция или -2.3% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 05.03.2008 по цена на затваряне 10.90 лв. и я закриваме на 27.03.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. с печалба 1.13 лв. на акция или 10.4% от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 9.00 лв. и я закриваме на 10.05.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. със загуба от -.50 лв. на акция или -5.6% от вложената сума в това дружество. 5. Отваряме дълга позиция на 13.05.2008 по цена на отваряне 9.41 лв. и я закриваме на 09.06.2008. по цена на затваряне 9.81 лв. с печалба от0.40 лв. на акция или 4.3% от вложената сума в това дружество. 6. Отваряме къса позиция на 23.06.2008 по цена на отваряне 9.60 лв. и я закриваме на 08.08.2008. по цена на затваряне 6.80 лв. с печалба от 2.80 лв. на акция или 29.2 % от вложената сума в това дружество. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая такава сделка няма. Всичко сделки за периода на инвестиране – 6 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 29.6% Сделка № 2 – дълга, със загуба - 2.3% Сделка № 3 – къса, с печалба 10.4% Сделка № 4 – къса, със загуба 5.6% Сделка № 5 – дълга, с печалба 4.3% Сделка № 6 – къса, с печалба 29.2 %. Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.296*0.977*1.104*0.944*1.043*1.292=1.778=77.8 %. ta.vhod2.com
Само регистрираните могат да коментират!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||