покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Стратегии arrow Стратегия за инвестиране TwoEMAandMACD
Стратегия за инвестиране TwoEMAandMACD
Всички инвеститори знаят, че високите доходи, които могат да се получат на фондовите пазари са свързани и с по-висок риск. Затова те използват различни индикатори за да управляват риска, който съзнателно са поели за да получат по-висок доход. Различните индикатори обаче, дават различна информация за пазара. Понякога тази информация може да се окаже и противоречива. Следователно трябва да съчетаем няколко индикатора за да получим възможно най-точната и най-бързата информация за пазара. Чрез съчетаване на няколко индикатора в една система ние формираме нашата стратегия.
Стратегията представлява съвокупност от условия, при изпълнението, на които една сделка се открива и съответно условията, при изпълнението, на които същата сделка се закрива. Условията, при които се открива една сделка могат да са едни и същи, но могат и да са различни в зависимост от това, дали сделката е дълга или къса. Условията обаче при, които една сделка се открива са най-често различни от тези, при която се закрива. Когато откриваме една сделка, ние трябва да сме сигурни в посоката на тренда и затова използваме най-често два индикатора – единия като основен, а другия като потвърждаващ. Когато закриваме сделката с оглед да се предпазим от загуби и за да намалим риска затваряме дори само когато единия индикатор покаже промяна в тренда. Печеливши са тези стратегии, които помагат на инвеститора да открива и закрива сделки в най-подходящия момент на най-добрата цена.
Различните индикатори се изобразяват с различни линии и цветове, които могат да се изберат от потребителя за да стане графиката по нагледна. Освен това някои индикатори се изобразяват в допълнителни прозорци, синхронни с ценовия, защото техните стойности се различават същественно от стойностите на цените.

Описание на елементите на гарафиката.

На фигура 1 е дадено графичното изображение на ежедневното изменение на цените за дружество Химимпорт, търгувано на официалния пазар на БФБ. Показани са около 100 ценови точки тип бар (лента).
Данните са взети от ежедневните бюлетини за цените на БФБ, обработени и коригирани в четири пункта за да бъдат максимално пригодни за целите на техническия анализ и след това са импортирани в програмата Meta Trader 4.

Графика на дружество Химимпорт със сигнали за откриване на търговски позиции

Фиг. 1

В прозореца на цените са показани 2 индикатора – Експоненциално движеща се средна (ЕМА) с период на усредняване 5 дни, изчертана с тънка жълта линия и  Експоненциално движеща се средна (ЕМА) с период на усредняване 15 дни, изчертана с по-дебела синя линия.
В първият допълнителен прозорец е показан индикаторът MACD (Приближаване и раздалечаване на движещи се средни), изчертан със стълбовидна светло синя линия и неговата сигнална линия изчертана с плътна червена линия.
Във втория допълнителен прозорец е показан индикатора RSI (индекс на относителната сила) изчертан със светлокафява линия. Изобразени са и две хоризинтални лини 30% и 70%. Пресичането на линията 30% означава, че пазара навлиза в състояние на свръхпродажби, а пресичането на линията 70% означава навлизането на пазара в състояние на свръхпокупки. В някои програми тези проценти са съответно 20% и 80%.
В третия допълнителен прозорец са показани ежедневните търгувани обеми лотове изчертани с плътни стълбчета – зелени при увеличаващи се обеми и оранжеви при намаляващи.

Стратегия на инвестиране:
За формиране на инвестиционната стратегия във вид на механична търговска система използваме 4 индикатора:
1. Пресичане на две Плъзгащи се експоненциални средни;
2. Пресичане на MACD със неговата Сигнална линия;
3. RSI заедно с линиите на свръхпокупка и свръхпродажба; 
4. Обемните показатели;
Когато плъзгащата се експоненциалн средна (ЕМА) с по-кратък период на усредняване пресече отдолу нагоре,експоненциалн средна (ЕМА) с по-дълъг  период на усредняване закриваме късата позиция ако има отворена такава и отваряме дълга позиция. Когато плъзгащата се експоненциалн средна (ЕМА) с по-кратък период на усредняване пресече отгоре  надолу, експоненциалн средна (ЕМА) с по-дълъг  период на усредняване закриваме дългата позиция ако има отворена такава и отваряме къса позиция.
Когато MACD   пресече отдолу нагоре, сигналната линия закриваме късата позиция ако има отворена такава и отваряме дълга позиция. Когато MACD  пресече отгоре надолу, сигналната линия закриваме дългата позиция ако има отворена такава и отваряме къса позиция.
Индикаторът RSI показва силата на тренда както в положителна посока така и в отрицателна. Индикаторът RSI е от типа осцилатори и не бива да се използва, когато пазарът развива тренд, а само когато цените се движат в канал. Когато RSI пресече линията на свръхпродажба (долната линия) отдолу нагоре, това означава, че низходящата посока на цените скоро ще се смени с възходяща, а когато  RSI пресече линията на свръхпокупка ( горната линия) отгоре надолу, това означава, че възходящата посока на цените скоро ще се смени с низходяща.
Високите обемни показатели показват активна търговия от страна на инвеститорите, което означава че те са уверени в посоката на цените и тази посока ще се запази поне още известно време. Ниските обемни показатели показват, че на инвеститорите им липсва достатъчно информация за да вземат инвестиционно решение и те предпочитат да изчакат. В тези случаи обикновенно цените се косолидират или движат в тесен канал.

Повече информация за описанието, използванетои приложението на тези индикатори може да прочете в раздел Помагала>>Технически индикатори на този сайт: 
Индикатор на средното движение на цената, наричан още Движеща се средна.
Метод на сближаване/раздалечаване на средното движение на цената (MACD).
Индекс на относителната сила (RSI).

Механичната търговска система е тази, която излъчва атоматично сигнали за влизане и излизане от съответната търговска позиция.
В дълга позиция влизаме, когато са на лице едновременно и двата сигнала - плъзгащата се експоненциална средна (ЕМА) с по-кратък период на усредняване пресече отдолу нагоре, експоненциалната средна (ЕМА) с по-дълъг период на усредняване + когато MACD  пресече отдолу нагоре, сигналната линия. Тъй като MACD е изпреваращ сигнал (измерва скоростта на движение на цените), той се появява обикновенно преди сигнала от плъзгащите се средни.
От дълги позиции излизаме, когато един от тези два сигнала се прекрати. Това е по-малко рискова технология, по-малко печеливша и подходяща за инвеститори с по-малък опит.
За да обобщим ще кажем, че в дълга позиция влизаме когато след първия сигнал се появи и втория, който играе ролята на потвърждение, а излизаме веднага щом отпадне поне един от тях.
В къса позиция влизаме, когато са на лице едновременно и двата сигнала - плъзгащата се експоненциална средна (ЕМА) с по-кратък период на усредняване пресече отгоре надолу, експоненциалната средна (ЕМА) с по-дълъг период на усредняване + когато MACD пресече отгоре надолу, сигналната линия. Тъй като MACD е изпреваращ сигнал (измерва скоростта на движение на цените) той се появява обикновенно преди сигнала от плъзгащите се средни.
От къси позиции излизаме, когато един от тези два сигнала се прекрати. Това е по-малко рискова технология, по-малко печеливша и подходяща за инвеститори с по-малък опит.
За да обобщим ще кажем, че в къса позиция влизаме когато след първия сигнал се появи и втория, който играе ролята на потвърждение, а излизаме веднага щом отпадне поне един от тях.

Сигналите на индикатора  RSI и обемните показатели играят поддържаща роля. Когато RSI има висока стойност, това е индикация за силен възходящ тренд и обратно, когато  RSI има ниска стойност, това е индикация за силен низходящ тренд.
Когато вземаме инвестиционно решение за откриване на позиции, основано на плъзгащите се средни и MACD ще е добре ако се вземат в предвид и сигналите от индикатора  RSI и обемните показатели.

На фиг. 2  са дадени графиките на дружество Химимпорт, на които са изобразени сигнали, с които се илюстрира кога са настъпили условия за отваряне и затваряне на къси (Short) респективно на дълги (Long) позиции.

Графика на дружество Химимпорт със сигнали за откриване на търговски позиции

Фиг. 2

Рекапитолация:
1. Отваряме къса позиция на 10.03.2008 по цената на затваряне за този ден 10.07 лв и я закриваме на 30.04.2008 по цена на затваряне 8.31 лв, с печалбата 1.76 лв на акция или 17.5% от вложената сума в това дружество.
2. Отваряме дълга позиция на 07.05.2008 по цената на затваряне за този ден 8.81 лв. и я закриваме на 27.05.2008 по цена на затваряне 10.53 лв, с печалбата 1.72 лв на акция или 19.5% от вложената сума в това дружество.

Разбира се има и случаи, когато сигналите за отваряне и затваряне на позиции не са много ясни, както и случаи на ограничени загуби, което се случва и на най-опитните инвеститори. Най-важното в случая, което препоръчват опитните инвеститори е да се откажем от излишни емоции и дисциплинирано да следваме стратегията. Ако тя не е достатъчно добра, ще я коригираме или заменим с нова. Успехите рано или късно ще дойдат. 
Коментари
Vladimir Dimov  - Благодаря Ви за чудесната статия     |77.70.86.xxx |2009-12-05 15:39:06
стратегията изглежда много обещаваща. Радвам се че сте отделили време да я споделите. непременно ще я пробвам
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!








Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com