покажи/скрий
| Технически анализ на дружество Монбат (5MB) |
|
Страница 4 от 6 Анализ на 21.11.2008 г. за дружество Монбат. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под синята дългопериодична линия и продължава да се движи надолу, като се отдалечава от нея. Това е знак, че биковете намаляват съпротивата си и тренда се стреми да възстанови низходящата си посока. Мечките продължават да са по-силния отбор и се опитват да тласнат цените в низходяща посока, вече с по-голяма сила. Синята линия се движи в посока плавно надолу, а жълтата линия се движи по-стръмно надолу като се отдалечава от нея. Това означава, че тренда е низходящ, а силите на мечките са достатъчно големи, за да го поддържат устойчиво. Условия за откриване на позиции вече са изпълнени, но ще зависят от другите индикатори, по-точно ще изчакаме MACD да пресече сигналната линия, за да сме по-сигурни. Бъдещия тренд в момента се очертава като леко низходящ. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа.  Индикаторът MACD (в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателна територия като продължава да се увеличава. Това показва, че скоростта на движение е отрицателна, като започва да се увеличава. Индикаторът MACD пресича Сигналната (червена) линия на 17.11.2008 отгоре на долу, което означава, че мечките набират сили и започнат да доминират над биковете. Биковете не са достатъчно силни, за да оказват съпротива. Пресичането на сигналната линия от MACD е сигнал за откриване на къса позиция, според нашата стратегия. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показва, че в момента тя е в отрицателна посока и нейната величината се увеличава – стълбчетата са с увеличаваща се височина под нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу. Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 19, леко намалява, като продължава да е в зоната на свръх продажба. Това показва, че тренда е изходящ, като броя на краткосрочните мечки ще продължи да намалява. Низходящата посока обаче, се поддържа от дългосрочните мечки като съдим от плъзгащите се средни. Следователно и цените ще продължат да намаляват, като е възможно тренда надолу да се засили. Очакваме в близките 1-2 дни цените да продължат движението си в низходяща посока. В третия допълнителен прозорец имаме високи търговски обеми. Това означава, че броя на сделките започва да се повишава. Вероятно новата информация настройва песимистично инвеститорите, като броя на продавачите се увеличава, защото те се страхуват да не претърпят още по-големи загуби. От друга страна по-ниските цени мотивират други инвеститори, които са с противоположни очаквания да купуват и да се поддържат по-високи обеми на търговия. Извод: Стойностите на индикаторите показват, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 06.06.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим откритите дълги позиции. 20.06.2008 Закриваме дългите позиции по сигнал от индикаторa MACD, които пресича е сигналната червена линия на 11.06.2008. Цената на затваряне за този ден е 13.40 лв. 27.06.2008 Откриваме къса позиция по сигнал от плъзгащите се средни на 23.06.2008 Цената на затваряне за този ден е 13.20 лв. 04.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим откритите къси позиции. 11.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим откритите къси позиции. 18.07.2008. Тъй като няма качествена промяна в разположението на линиите в индикаторите, оставаме с открити къси позиции. 25.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим откритите къси позиции. 01.08.2008 Тъй като няма качествена промяна в разположението на линиите в индикаторите, оставаме с открити къси позиции. 08.08.2008. Закриваме късата позиция на 05.08.2008, когато индикаторът MACD пресича е сигналната червена линия, а жълтата линия приближава синята в посока нагоре. 15.08.2008. Откриваме дълга позиция на 14.08.2008, когато тънката жълта линия пресича дебелата синя линия от долу на горе. 22.08.2008. Запазваме дългите позиции, защото индикаторите показват по-голяма сила на биковете и възходящ тренд в цените. 29.08.2008. Запазваме дългите позиции открити, защото индикаторите показват по-голяма сила на биковете и възходящ тренд в цените. 05.09.2008. Запазваме дългите позиции открити, защото индикаторите показват по-голяма сила на биковете и леко възходящ тренд в цените. Все още има надежда биковете да възстановят движението си нагоре. 12.09.2008. Закриваме дългите позиции на 09.09.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната линия отгоре на долу по цена на затваряне 11.90 лв. Откриваме къса позиция на 12.09.2008, когато тънката жълта линия пресича синята отгоре на долу по цена на затваряне 11.49 лв. 19.09.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открити къси позиции. 26.09.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открити къси позиции. 03.10.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открити къси позиции. 10.10.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открити къси позиции. 17.10.2008. Индикаторите показват, че все още можем да останем с открити къси позиции, защото низходящия тренд все още е в сила. 24.10.2008. Индикаторите показват, че вече е рисковано да останем с открита къса позиция. Закриваме късата позиция на 20.10.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната (червена) линия от долу на горе по цена на затваряне 6.96. 31.10.2008. Оставаме без открита позиция в очакване, когато индикаторът MACD ще пресече сигналната (червена) линия. 07.11.2008. Оставаме без открита позиция в очакване на по-ясни сигнали от индикаторите. 14.11.2008. Оставаме без открита позиция в очакване, когато индикаторът MACD ще пресече сигналната (червена) линия. 21.11.2008. Откриваме къси позиции на 17.11.2008, когато индикаторът MACD пресича Сигналната (червена) линия на отгоре на долу по цена на затваряне за този ден 4.90 лв. Рекапитулация на дружество Монбат на 21.11.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 08.01.2008 по цена на затваряне 29.70 лв. и я закриваме на 30.01.2008 по цена на затваряне 27.00 лв., като печалбата е 2.70 на акция лв. или 9.1 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме дълга позиция на 31.01.2008 по цена на затваряне 29.00 лв. и я закриваме на 11.03.2008 по цена на затваряне 27.75 лв. със загуба - 1.25 лв. на акция или -4.3% от вложените сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиции на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 27.71 лв. и я закриваме на 10.05.2008 по цена на затваряне 25.34 лв. с печалба 2.37лв на акция или 8.6% от вложените сума в това дружество. 4. Откриваме дълга позиция на 12.05.2008 по цена на затваряне 12.87 лв. (нова преизчислена за да кореспондира с останалите) и я закриваме на 11.06.2008 по цена на затваряне 13.40 лв. с печалба 0.53лв на акция или 4.1% от вложените сума в това дружество. 5. Откриваме къса позиции на 23.06.2008 по цена на затваряне за този ден 13.20 лв. и я закриваме на 05.08.2008.2008 по цена на затваряне 10.75 лв. с печалба 2.45 лв. на акция или 18.6 % от вложените сума в това дружество. 6. Откриваме дълга позиции на 14.08.2008 по цена на затваряне за този ден 11.00 лв. и я закриваме на 09.09.2008.2008 по цена на затваряне 11.90 лв. с печалба 0.90 лв. на акция или 8.2 % от вложените сума в това дружество. 7. Откриваме къса позиции на 12.09.2008 по цена на затваряне за този ден 11.49 лв. и я закриваме на 20.10.2008.2008 по цена на затваряне 6.96 лв. с печалба 4.53 лв. на акция или 39.4 % от вложените сума в това дружество. 8. Откриваме къса позиции на 17.11.2008 по цена на затваряне за този ден 4.90 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента последната цена на затваряне е 3.97 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 7 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 9.1% Сделка № 2 – дълга, със загуба -4.3% Сделка № 3 – къса с печалба 8.6%. Сделка № 4 – дълга с печалба 4.1 %. Сделка № 5 – къса с печалба 18.6 %. Сделка № 6 – дълга с печалба 8.2 % . Сделка № 7 – къса с печалба 39.4 % . Сделка № 8 – къса с условна печалба от 0.93 лв. на акция или 19.0 % от вложената сума. Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.091*0.957*1.086*1.041*1.186*1.082*1.394*1.190=2.510=151.0 %. ta.vhod2.com |