покажи/скрий
| Технически анализ на дружество Монбат (5MB) |
|
Страница 2 от 6 Анализ на 07.11.2008 г. за дружество Монбат. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под синята дългопериодична линия и започва да се движи нагоре, като става успоредна на нея. Това е знак, че биковете увеличават съпротивата си и тренда се стреми да стане плосък. Мечките продължават да са малко по-силния отбор и се опитват да тласнат цените в низходяща посока, но все още неуспешно. Синята линия започва да се движи в посока леко надолу, жълтата линия вече се движи в хоризонтално и почти успоредно и под нея. Това означава, че тренда е леко низходящ, но силите на мечките не са достатъчно големи, за да го поддържат устойчиво. Условия за откриване на позиции още не са изпълнени и ще зависят от другите индикатори. Бъдещия тренд в момента се очертава като леко низходящ с тенденция към плосък. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа.  Индикаторът MACD (в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателна територия като започва да намалява. Това показва, че скоростта на движение е отрицателна, като започва да намалява. Индикаторът MACD се намира над сигналната (червена) линия, което означава, че мечките губят сили с тенденция да се изравнят с биковете. Биковете обаче не са достатъчно силни, за да поемат инициативата в свои ръце, защото жълтата плъзгаща се средна е под синята. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че е още рано за откриване на къса или дълга позиция. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показва, че в момента тя е в отрицателна посока и нейната величината намалява – стълбчетата са с намаляваща височина под нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу. Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 35, леко се покачва, но е близо до зоната на свръх продажба. Това показва, че тренда е леко низходящ, като броя на краткосрочните мечки вече ще намалява. Леко низходящата посока все още се поддържа от дългосрочните мечки като съдим от плъзгащите се средни. Следователно и цените ще продължат леко да намаляват, но тенденцията е към консолидирането им. Очакваме в близките 1-2 дни цените да продължат движението си в леко низходяща посока. В третия допълнителен прозорец имаме умерени търговски обеми, като този показател започва да се увеличава. Това означава, че броя на сделките леко се покачва. Вероятно новата информация настройва песимистично инвеститорите и броя на продавачите се увеличава. От друга страна по-ниските цени мотивират други инвеститори, които са с противоположни очаквания да купуват. Извод: Стойностите на индикаторите показват, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 10.05.2008. Закриваме късите позиции съгласно индикатора MACD, който пресича на 10.05.2008 сигналната (червена линия) по цена на затваряне 25.34 лв. 16.05.2008 Откриваме дълга позиция на 12.05.2008 по цена на затваряне 12.87, защото тънката жълта линия пресича дебелата синя линия отдолу на горе. 23.05.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим откритите дълги позиции. 30.05.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим откритите дълги позиции. 06.06.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим откритите дълги позиции. 20.06.2008 Закриваме дългите позиции по сигнал от индикаторa MACD, които пресича е сигналната червена линия на 11.06.2008. Цената на затваряне за този ден е 13.40 лв. 27.06.2008 Откриваме къса позиция по сигнал от плъзгащите се средни на 23.06.2008 Цената на затваряне за този ден е 13.20 лв. 04.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим откритите къси позиции. 11.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим откритите къси позиции. 18.07.2008. Тъй като няма качествена промяна в разположението на линиите в индикаторите, оставаме с открити къси позиции. 25.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим откритите къси позиции. 01.08.2008 Тъй като няма качествена промяна в разположението на линиите в индикаторите, оставаме с открити къси позиции. 08.08.2008. Закриваме късата позиция на 05.08.2008, когато индикаторът MACD пресича е сигналната червена линия, а жълтата линия приближава синята в посока нагоре. 15.08.2008. Откриваме дълга позиция на 14.08.2008, когато тънката жълта линия пресича дебелата синя линия от долу на горе. 22.08.2008. Запазваме дългите позиции, защото индикаторите показват по-голяма сила на биковете и възходящ тренд в цените. 29.08.2008. Запазваме дългите позиции открити, защото индикаторите показват по-голяма сила на биковете и възходящ тренд в цените. 05.09.2008. Запазваме дългите позиции открити, защото индикаторите показват по-голяма сила на биковете и леко възходящ тренд в цените. Все още има надежда биковете да възстановят движението си нагоре. 12.09.2008. Закриваме дългите позиции на 09.09.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната линия отгоре на долу по цена на затваряне 11.90 лв. Откриваме къса позиция на 12.09.2008, когато тънката жълта линия пресича синята отгоре на долу по цена на затваряне 11.49 лв. 19.09.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открити къси позиции. 26.09.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открити къси позиции. 03.10.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открити къси позиции. 10.10.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открити къси позиции. 17.10.2008. Индикаторите показват, че все още можем да останем с открити къси позиции, защото низходящия тренд все още е в сила. 24.10.2008. Индикаторите показват, че вече е рисковано да останем с открита къса позиция. Закриваме късата позиция на 20.10.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната (червена) линия от долу на горе по цена на затваряне 6.96. 31.10.2008. Оставаме без открита позиция в очакване, когато индикаторът MACD ще пресече сигналната (червена) линия. 07.11.2008. Оставаме без открита позиция в очакване на по-ясни сигнали от индикаторите. Рекапитулация на дружество Монбат на 07.11.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 08.01.2008 по цена на затваряне 29.70 лв. и я закриваме на 30.01.2008 по цена на затваряне 27.00 лв., като печалбата е 2.70 на акция лв. или 9.1 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме дълга позиция на 31.01.2008 по цена на затваряне 29.00 лв. и я закриваме на 11.03.2008 по цена на затваряне 27.75 лв. със загуба - 1.25 лв. на акция или -4.3% от вложените сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиции на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 27.71 лв. и я закриваме на 10.05.2008 по цена на затваряне 25.34 лв. с печалба 2.37лв на акция или 8.6% от вложените сума в това дружество. 4. Откриваме дълга позиция на 12.05.2008 по цена на затваряне 12.87 лв. (нова преизчислена за да кореспондира с останалите) и я закриваме на 11.06.2008 по цена на затваряне 13.40 лв. с печалба 0.53лв на акция или 4.1% от вложените сума в това дружество. 5. Откриваме къса позиции на 23.06.2008 по цена на затваряне за този ден 13.20 лв. и я закриваме на 05.08.2008.2008 по цена на затваряне 10.75 лв. с печалба 2.45 лв. на акция или 18.6 % от вложените сума в това дружество. 6. Откриваме дълга позиции на 14.08.2008 по цена на затваряне за този ден 11.00 лв. и я закриваме на 09.09.2008.2008 по цена на затваряне 11.90 лв. с печалба 0.90 лв. на акция или 8.2 % от вложените сума в това дружество. 7. Откриваме къса позиции на 12.09.2008 по цена на затваряне за този ден 11.49 лв. и я закриваме на 20.10.2008.2008 по цена на затваряне 6.96 лв. с печалба 4.53 лв. на акция или 39.4 % от вложените сума в това дружество. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента такава позиция няма. Всичко сделки за периода на инвестиране – 7 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 9.1% Сделка № 2 – дълга, със загуба -4.3% Сделка № 3 – къса с печалба 8.6%. Сделка № 4 – дълга с печалба 4.1 %. Сделка № 5 – къса с печалба 18.6 %. Сделка № 6 – дълга с печалба 8.2 % . Сделка № 7 – къса с печалба 39.4 % . Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.091*0.957*1.086*1.041*1.186*1.082*1.394=2.110=111.0 %. ta.vhod2.com |