покажи/скрий
| Технически анализ на дружество М+С Хидравлик (5MH) |
|
Страница 6 от 7 Анализ на 21.11.2008 г. за дружество М+С Хидравлик. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под дългосрочната синя линия и се движи надолу, като се отдалечава от нея. Това означава, че биковете не могат да оказват сериозна съпротива, мечките са по-силни в момента и държат инициативата в свои ръце. Тренда определено е низходящ. Взаимното разположение на линиите показва, че силата на започналия низходящият тренд продължава да се увеличава. Търсенето намалява, а предлагането се увеличава, което личи от наклона на жълтата линия. Бъдещия тренд в момента се очертава като низходящ, защото и жълтата линия и синята линия се движат надолу, а жълтата е под синята. Това предполага, че се очертават условия за оставане в къса позиция. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа.  Индикаторът MACD (в първия допълнителен прозорец) е на отрицателна територия и стойността му продължава да се увеличава. Това означава, че скоростта на изменение на цените е отрицателна, като величината и се увеличава в посока надолу (става по-отрицателна). Индикаторът MACD се намира под Сигналната (червена) линия и се увеличава, което е потвърждаващ сигнал, че силата на биковете намалява и мечките са тези, които доминират на пазара. Индикаторът MACD ни показва, че има движение надолу, което се превръща в низходящ тренд. Според нашата стратегия това е потвърждаващ сигнал, че можем да останем с открита къса позиция. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показва, че в момента тя е в отрицателна посока, като величината и се увеличава – стълбчетата увеличават височината си надолу спрямо нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу. Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 34, запазва стойността си на графиката в последните дни и показва, че тренда вече е низходящ. Според индикатора RSI, който показва стойност от 34, броя на краткосрочните мечки ще започне да намалява. От друга страна имаме силна подкрепа на дългосрочните мечки. Следователно трябва да очакваме, че низходящия тренд ще продължи. В третия допълнителен прозорец виждаме много ниски показатели на търгуваните обеми в последните дни, което е белег, че инвеститорите намаляват търговската си активност. Вероятно настъпилия песимизъм е мотивирал нови продавачите да се освободят от губещите си акции. След като са го направили, техния бой е намалял и това води до намаляващи търговски обеми. От друга страна ниските цени не могат да привлекат нови купувачи и това също допринася за по-ниските търгувани обеми. Извод: Стойностите на индикаторите показват, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 06.06.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 20.06.2008. Закриваме дългата позиция на 09.06.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната червена линия. Цената на затваряне за този ден е 9.81 лв. 27.06.2008. Отваряме къса позиция на 23.06.2008 по сигнал от плъзгащите средни. Цената на затваряне за този ден е 9.60 лв. 04.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 11.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 18.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 25.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 01.08.2008. Поемаме известен риск (Пресичането на сигналната линия от MACD) и оставаме с открита къса позиция. 08.08.2008. Закриваме късите позиции на 08.08.2008, защото жълтата линия се приближава близо до синята, посоката е нагоре и има потвърждаващ сигнал от MACD. 15.08.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции. 22.08.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции тъй като MACD не е пресякъл сигналната линия. 29.08.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции. 05.09.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции. 12.09.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции. 19.12.2008. Като осъзнаваме риска, който поемаме, отваряме къси позиции на 17.09.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната (червена) линия отгоре на долу по цена на затваряне 6.45 лв. 26.09.2008. Закриваме късите позиции на 24.09.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната (червена) линия отдолу на горе по цена на затваряне 6.70 лв. 03.10.2008. Откриваме дълги позиции на 02.10.2008 г по цена на затваряне за този ден 7.4 лв. 10.10.2008. Закриваме дългите позиции на 07.10.2008, за което дават сигнал и двата индикатора по цена на затваряне 6.30 лв. Откриваме къса позиция на същия ден по същата цена на затваряне 6.30 лв. 17.10.2008. Оставаме с открита къса позиция, защото индикаторът MACD показва, че мечките са все още по-силни и могат да възстановят тренда надолу. 24.10.2008. Оставаме с открита къса позиция, защото индикаторите показват, че низходящия тренд се възстановява. 31.10.2008. Оставаме с открита къса позиция, защото индикаторите показват, че низходящия тренд все още е в сила. 07.11.2008. Оставаме с открита къса позиция, защото индикаторите показват, че низходящия тренд все още е в сила. 14.11.2008. Оставаме с открита къса позиция, защото индикаторите показват, че низходящия тренд се засилва. 21.11.2008. Оставаме с открита къса позиция, защото индикаторите показват, че низходящия тренд се засилва. Рекапитулация на дружество М+С Хидравлик на 21.11.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 02.11.2007 по цена на затваряне 15.92 лв. и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 11.20 лв., като печалбата е 4.72 лв. на акция или 29.6 % от вложената сума в това дружество. 2. Отваряме дълга позиция на 07.02.2008 по цена на затваряне 11.26 лв. и я затваряме на 04.03.2008 по цена на затваряне 11.00 лв., като загубата е -0.26 лв. на акция или -2.3% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 05.03.2008 по цена на затваряне 10.90 лв. и я закриваме на 27.03.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. с печалба 1.13 лв. на акция или 10.4% от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 9.00 лв. и я закриваме на 10.05.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. със загуба от -.50 лв. на акция или -5.6% от вложената сума в това дружество. 5. Отваряме дълга позиция на 13.05.2008 по цена на отваряне 9.41 лв. и я закриваме на 09.06.2008. по цена на затваряне 9.81 лв. с печалба от0.40 лв. на акция или 4.3% от вложената сума в това дружество. 6. Отваряме къса позиция на 23.06.2008 по цена на затваряне 9.60 лв. и я закриваме на 08.08.2008. по цена на затваряне 6.80 лв. с печалба от 2.80 лв. на акция или 29.2 % от вложената сума в това дружество. 7. Отваряме къса позиция на 17.09.2008 по цена на затваряне 6.45 лв. и я закриваме на 24.09.2008. по цена на затваряне 6.70 лв. със загуба от -0.25 лв. на акция или -3.9 % от вложената сума в това дружество. 8. Отваряме дълга позиция на 02.10.2008 по цена на затваряне за този ден 7.40 лв. и я закриваме на 07.10.2008. по цена на затваряне 6.30 лв. със загуба от -1.10 лв. на акция или -14.9 % от вложената сума в това дружество. 9. Отваряме къса позиция на 07.10.2008 по цена на затваряне 6.30 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая тази цена е 4.05 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 8 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 29.6%. Сделка № 2 – дълга, със загуба - 2.3%. Сделка № 3 – къса, с печалба 10.4%. Сделка № 4 – къса, със загуба 5.6%. Сделка № 5 – дълга, с печалба 4.3%. Сделка № 6 – къса, с печалба 29.2 %. Сделка № 7 – къса, със загуба - 3.9 %. Сделка № 8 – дълга, със загуба - 14.9 %. Сделка № 9 – къса, с условена печалба от 2.25 лв. на акция или 35.7 % от вложената сума. Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.296*0.977*1.104*0.944*1.043*1.292*0.961*0.851*1.357=1.974=97.4 %. ta.vhod2.com |