покажи/скрий
Програма Wall Street Analizer | Програма Wall Street Analizer |
|
1. Инсталиране на програмата Wall Street Analizer 2. Сваляне на данни за дружествата на Българска фондова борса 3. Импортиране на данни с цените за съответното дружество 4. Използванe на прозореца с графиките 5. Системен Тестер (проверител) 1. Инсталиране на програмата Wall Street Analizer 1.1. Свалетете програмата от сайта на посочения адрес: http://www.lathuy.com/ и си свалeтe програмата Wall Street Analizer, която е Free. 1.2. Инсталирайте, я по обикновенния начин. 2. Сваляне на данни за дружествата на Българска фондова борса 2.1. В папката „My Documents” създаваме папка „Stock BSE”. 2.2. В този сайт отваряме меню „Данни”. 2.3. Сваляме файловете за дружествата, които ни интересуват и ги съхраняваме в папка „Stock BSE”. Файловете са във формат (.csv). 3. Импортиране на данни с цените за съответното дружество 3.1. Отваряме програмата.  3.2. Натискаме (кликваме) върху иконата “Add Stock” 3.3 В текстовата част на появилия се бокс „Input”, въвеждами името на дружеството. Например: Albena BSE и натискаме бутона „ОК”. 3.4. В появилия се бокс с името на дружеството ( в случая „Albena BSE”) в текстовото поле “ Stock Ticker” въвеждаме борсовия индекс на дружеството. В случая: ALB и натискаме бутона „ОК”. В лявото поле за навигация под иконата „Stocks” се появява нова икона с името на токущо въведеното дружество ( в случая „Albena BSE”), а в дясното поле се изписва името на дружеството ( в случая „Albena BSE ”) и надпис под него „Stock’s file is empty”. 3.5. Натискаме (кликваме) върху иконата “Add Folder”. В текстовата част на появилия се бокс „Input”, въвеждаме името на папката, в която ще съхраняваме импортираните дружества. Например: Stock BSE и натискаме бутона „ОК”. В лявото поле за навигация под иконата „Stocks” се появява нова папка с името на токущовъведеното име ( в случая „Stock BSE”). 3.6. Посочваме с мишката иконата на дружеството, влачим и я пускаме в токущо създадената папка „Stock BSE”. 3.7. Ако в дясното поле не е изписано името „Albena BSE”, отваряме папката „Stock BSE” и кликваме върху иконата на дружеството „Albena BSE ”.  3.8. Натискаме бутон “Import ACKII file”, който се намира в дясно от бутона “Refresh” Появява се таблото “Import ACKII file”. 3.9.Натискаме бутона “Browse” и отиваме в папка „ Мy Documents “ > “Stok BSE”. 3.10.Маркирамe файла “Albena BSE xxxxxx.csv” и натискаме „Open”. 3.11. Mаркираме с мишката реда: „Date,Volume, High, Low, Open, Close” и натискаме бутона “Next”. 3.12.В прозорчето: „ Date format” отворяме падащото меню и избераме „MDY” 3.13. В големия прозорец най-долу натискаме бутоните последователно и избираме за всеки един от тях, от падащото меню значенията съгласно схемата: Date Volume High Low Open Close 3.14. Натискаме бутона “Process”. Появява се бокса „Information” с надпис „Import is finished” 3.15. Натискаме бутон „Ок”. В дясното поле, под името на дружеството ( в случая „Albena BSE ”) вместо надписа под него „Stock’s file is empty” в скоби се изписва началната и крайната дата на дните, за които са импортирани данни за цените и обемите на търговия. Изписват се и някои други важни данни. 3.16. Нтискаме иконата „Graph” в командния ред на програмата – втората икона в ляво от бутона “Refresh”.  Появява се прозорец с графично изображение на цените и техническите индикатори. 3.17. Затваряме прозореца с графиките и по същия начин импортираме и данните за останалите дружества. 4. Използванe на прозореца с графиките За да отворим графиката на съответното дружество, първо трябва да изберем самото дружество от директорията, където то се намира. В случая това е директория “Stock BSE”. Кликваме върху бутона “Graph”. След това действие трябва да де покаже прозорец с изчертана графика на дружеството, което сме избрали. 4.1 Съществуват няколко различни метода на изчертаване на графиките. Линейна графика (Line graph).  Това е най-елементарния начин за графично изобразяване на цените на затваряне. Лентова графика (Bar-chart graph).  Това е една по-детайлна графика. Името и идва от факта, че цените се изобразяват във вид на вертикална лента и отразяват ежедневната волатилност (разликата между максималната и минималната цена за деня). Най-горната част на лентата отразява най-високата цена (High), а най-долната - най-ниската цена за деня (Low). Цената на отваряне (Open) се изобразява като една малка хоризонтална линия от лявата страна на лентата, а цената на затваряне като една малка хоризонтална линия от дясната страна на лентата Японски свещи (Japanese candlesticks)  Това е един метод за графично изобразяване, който ни дава повече познания за ежедневното изменение на цените. Горната вертикална линия на елемента се нарича горна сянка и нейния връх изобразява най-високата стойност на цената за деня (High). Долната вертикална линия на елемента се нарича долна сянка и нейния дол изобразява най-ниската стойност на цената за деня (Low). Средната част на елемента представлява правоъгълник и се нарича тяло. Тялото е със светъл цвят, когато цената на затваряне е по-висока от цената на отваряне и е в тъмен цвят, когато цената на затвряне е по-ниска от цената на отваряне. Цената на отваряне е долната част на правоъгълника, а цената на затваряне е горната част на правоъгълника, когато тялото е светло. А когато тялото е тъмно, тогава цената на отваряне е горната част на правоъгълника, а долната е цената на затваряне. По този начин лесно се вижда кога цените нарастват и кога намаляват. Потребителят може да избере от менюто за настройки зелен (син) цвят за елемента при покачващи се цени и червен цвят на елемента при спадащи цени, както е при повечето програми за графичен анализ.  Линията Zig-Zag ни позволява да видим само тези промени в цените, които са по-големи от предварително зададените в опционалното меню. По подразбиране в програмата са зададени 4%. Тази линия е много полезна за по-лесното възприемане на графичната информация, защото ни показва само по-значителните промени в цените, като малките се филтрират. Линията Zig-Zag обаче, не бива да се използва в търговски системи, тъй като в повечето случаи заедно с текущата точка от графиката се променят и всички останали точки принадлежащи на последната отсечка. 4.2 Други опции Боулинджер бандс (Bollinger bands).  Когато се избере тази опция, върху графиката се показват лентите на Боулинджер. Тези линии всъщност се намират от двете страни на една средна линия, която в програмата WSA не е показана. Тази средна линия е 20 дневна плъзгаща се средна, от двете страни на която се намират долна и горна линия, отдалечени на разстояние 2 пъти средно-квадратичното отклонение на цените на затваряне спрямо средната. Най-важната характеристика на лентите на Боуленджер е, че между тях се намират 98% от цените на затваряне и така те показват волатилността на пазара. Когато лентите се приближават една към друга това означава, че волатилността намалява и тогава, търговците трябва да намалят своята активност или да спрат търговските операции. Когато лентите започнат да се отдалечават една от друга това озачава, че волатилността се увеличава и е време за активна търговия. Елементарната стратегия изисква от търговците да откриват позиции в посока на тази линия, която бъде пробита. Например, ако бъде пробита горната линия се отвярят дълги позиции и се затварят, когато цените слязат под горната линия и образуват нов пик по-малък от предишния. След това непотвърждение обикновенно цените се отправят към другата линия и следователно могат да бъдат открити къси позиции. 4.3 Плъзгащи се средни (Moving averages).  Когато се избере тази опция върху графиката се показват плъзгащи се средни линии с предварително зададен период на усредняване. Този период може да се модифицира от потребитела като се натисне бутона "Preferences", намиращ се на долната лента. В програмата WSA са достъпни три вида плъзгащи се средни: Обикновенни (Simple): Обикновенните плъзгащи се средни се изчисляват като се извърши сумиране на цените на затваряне на X предишни периода и се раздели на X. Експоненциални (Exponential): При тях се извършва същото сумиране с тая разлика, че теглото на всяка предишна цена намалява експоненциално. Линейна регресия ( Linear regression): Поредната точка от тази линия се изчислява по такъв начин, че за указания брой периоди сумата на средноквадратичното отклонение на цените на затваряне от линията на регрсия трябва да е нула. 4.4 Изчертаване на определен период от графиката.  Когато кликнем върху този бутон, се показва входна кутия “Inp ut”, с която програмата ни подканя да изберем дължината на периода (броя на дните), които искаме да бъдат изчертани в графичния прозорец. Забележка: Това не е броя на дните, които съдържа графиката, а броя на дните, които се виждат в графичниа прозорец. 4.5 Придвижване по дължината на графиката.  Придвижване по дължината на графиката става по няколко начина. Единия от тях е да се използва търсача на данни (дати): влачи се с мишката малкия червен показалец като се придвижва от началото до края на графиката, която се опреснява автоматично. Има и друг по-лесен начин за придвижване по протежение на графиката. Могат да се използват дясната или лявата стрелка в показаната кутия за плавно придвижване по графиката или ако предпочитате клавиатурата да използвате лявата или дясната стрелка на клавиатурата за придвижване по графиката. 4.6 Търсене на дата Seek a date.  Този бутон ни дава възможност да изберем определена дата от графиката. Въвеждаме търсената дата във входния бокс „Input” и натискаме „OK”. В графичния прозорец ще се покаже онази част от графиката, която започва от следващата дата, която сме избрали. Например: Ако въведем дата 01/01/2000, показаната графиката ще започне от 01/03/2000. Не забравяме, че формата на датите е mmddyy. 4.7 Индикатори (Indicators). Добавяне на индикатори (Add an indicator) Можете да добавяте до три индикаторни панела в графичния прозорец, а във всеки панел да въвеждате толкова индикатора, колкото желаете. За да добавите индикатор в нов панел, следвайте следните два пътя: В индикаторния лист кликвате двойно върху името на индикатора, който искате да се покаже върху графиката. Ако индикаторния лист не се вижда в графичния прозорец, отворете падащото меню „View” от главното меню на графичния прозорец и изберете „Indicators list” В индикаторния лист кликвате върху името на индикатора, който искате да се покаже и го влачите до главната графика, където го пускате. Добавяне на индикатор във вече съществуващ панел. В индикаторния лист кликвате върху името на индикатора, който искате да се покаже и го влачите до панела, в който искате да го добавите, където го пускате. Премахване на индикатор (Delete an indicator). За да премахнете индикатор, кликнете с десния бутон на мишката върху панела, който съдържа индикатора, който искате да премахнете. Появява се малък списък с операциите, които може да извършите. С левия бутон кликнете върху надписа „Remove an indicator”. Появява се малък списък с индикаторите в дадения панел. Изберете индикатора, който искате да изтриете и кликнете два пъти върху него. Това действие ще премахне индикатора от панела. Ако панела съдържа само един индикатор, ще се скрие и самия панел. Ако искате да премахнете панела със всички индикотори, кото той съдържа, кликнете с десния бутон на мишката върху панела и от малкиа списък изберете опцията "Remove the panel" 4.8 Опции на индикаторите (Indicator's options), За да смените опциите на индикаторите, щракнете с десния бутон на мишката върху панела съдържащ индикатора, чиято опция искате дасмените. От малкия лист, който се показва изберете "Options". Показва се малък прозорец, който ви позволява да промените следните опции: Линия/Хистограма (Line/Histogram) : Вида на избрания индикатор може да бъде линия или хистограма. Тази опция ви дава възможност да изберете един от двата. Цвят: Вие може да изберете цвета на индикатора. Кликнете върху бутона “Color the indicator” и от падащото меню изберете желания цвят. Дебелина на индикаторната линия: Въведете дебелината на линията в полето „Width”. Забележка: Ако сте избрали вида на индикатора като хистограма тази опция няма да има ефект. Тя се отнася само за случая, когато индикатора е във вид на линия. 5. Системен Тестер (проверител) Със помощта на системния тестер вие имате възможност да тествате (проверите) ващите инвеститорски методи, алгоритми или просто да видите кой от индикаторите е по-добър от останалите за всяка една акция без никакъв риск. Вие още може да проверите като задавате различни параметри (периоди на усредняване) на определен индикатор, кога той дава най-високи резултати. Така вие получавате възможност да настроите максимално добре (за максимален доход) определен индикатор, за акциите в които инвестирате. Вие може да създадете тези сигнали със същия Макро-език, (macro-language) който се иаползва в конструктора на индикатори (Indicators Builder) 5.1 Как работи Системния тестер? Натискаме бутона системен тестер (System tester).  Показва се прозореца на системения тестер (System tester). В лявата част на този прозорец е даден списък на всички системи. За да имаме достъп до кода на различните системи, кликваме върху името на избраната система, и таб-бутона в дясната част на прозореца „System code”. Да вземем за пример системата RSI System. Тя има следния код: Sub Main() For CurrentBar = BeginBar to EndBar I1 = WSA.GetValue("RSI", CurrentBar) J1 = WSA.GetValue("RSI MA", CurrentBar) I2 = WSA.GetValue("RSI", CurrentBar - 1) J2 = WSA.GetValue("RSI MA", CurrentBar - 1) If (I1 > J1) and (I2 < J2) and (I1 < 30) then WSA.Buy(CurrentBar) If (I1 < J1) and (I2 > J2) and (I1 > 70) then WSA.Sell(CurrentBar) Next End Sub Променливата „CurrentBar” обозначава дните, за които условието се тества. В случая от първия до последния бар. В следващите 4 реда са дифинирани променливите I1, I2, J1 и J2. Виждаме, че на променливите I1 и I2 се присвояват стойности от линията на индикатора RSI, а на J1 и J2 се присвояват стойности от линията на индикатора RSI MA. RSI MA e плъзгаща се средна върху индикатора RSI с определен период. Тъй като в основата на системата стой индикатора RSI, тя се нарича RSI System. Пояснения: В основата на почти всяка тестова система стои един или повече индикатори. Въз основа на тези индикатори се изчисляват две или повече линии. Взаимното пресичане на тези лини дава търговски сигнал за покупка или продажба в зависимост от посоката на пресичане. Програмистите са измислили остроумен начин за засичане на пресичането на линиите от тестващата система. Това става като програмата на системата проверява взаимното разположение на двете лини в настоящия бар (CurrentBar), а след това в миналия бар (CurrentBar – 1). Ако (I1 > J1), а (I2 < J2), Това означава, че линиятя I пресича линията J отдолу на горе. Ако (I1 < J1) and (I2 > J2), Това означава, че линиятя I пресича линията J отгоре на долу. Когато първата линия пресича втората, от долу на горе това може да е сигнал за покупка, респективно когато първата линия пресича втората, от горе на долу това е сигнал за продажба. Избора на линиите и коя дае първа и коя втора при всеки случай зависи от алгоритъма. Подчертаваме че всичко казано до тук се отнася и за търговските системи, които търгуват автоматично, без намесата на оператор или търговеца. Най-важното в случая е да се избере подходящ индикатор и да се състави алгоритъм. Написването на програмата става с вградения Макро-език и е рутинна работа. Да се върнем на нашия пример. От пояснението по-горе разбрахме как да дефинираме I1, I2, J1 и J2. В последните два реда на програмата If (I1 > J1) and (I2 < J2) and (I1 < 30) then WSA.Buy(CurrentBar) If (I1 < J1) and (I2 > J2) and (I1 > 70) then WSA.Sell(CurrentBar), на тестващата система е указано при какви условия да купува и кога да продава. Виждаме, че освен изискването RSI (I) и RSI MA (J) да се прсичат по определелен начии е наложено и изискването покупката да става само ако RSI (I) < 30, т.е. пазара е свръхизкупен, а продажбата да става само ако RSI (I) > 70, т.е. пазара е свръхпродаден. По този начин всеки потребител може сам да състави и програмира Тестваща система за всеки индикатор преди да го използва. За повечето индикатори има вградени тестващи системи, а за които няма е дадена възможност за творчески подход на потребителя. Нещо повече, потребителят може сам да си конструира и програмира технически индикатор. В съвременната литература и списания има публикувани математическите формули на най-различни индикатори с най-различни характеристики. За целта се използва вградения конструктор на индикатори „Indicator Builder”  Kогато натиснем бутона „Indicator Builder” се появява прозорецът „Indicator Builder”. В лявата част на прозореца е списъка на вградените индикатори, а в дясната част кодовете на съответния нндикатор. Пак тук можем да зададем и плъзгащата се средна върху индикатора или да конструираме нов индикатор. Параметрите на вградените индикатори задаваме като натиснем бутона „Preferences” и след това  таб-бутона “Оptions” в показалия се прозорец. Aко на екрана в момента не е прозореца „System tester” , натискаме вече познатия бутон за да го извикаме. След това натискаме таб-бутона „Options”. В този прозорец са достъпни различни условия при които работи тестовата система: Начално количество (Initial amount): Въведете началната сума (USD) с която ще извършите теста. Tестване (Test on): Изберете период за тестване на системата. Съществуват две възможности: Да изберете броя на дните (барове) дo последната дата (last quotes), Да изберете началната и крайната дата на периода (From ... to …). Покупка/Продажба (Buy/Sell): Изберете как ще купувате или продавате вашите акции. Когато имате сигнал за покупка или продажба, по коя цена ще купувате или продавате: По днешната цена на затваряне (оn the day's close price), По следващата цена на отваряне (next open price), По следващата цена на затваряне (next close price). Задържане на акциите ( Keep stock): Ако вие изберете този бокс, когато системата купува съответната акция, тя ще я задържи за максимум от X дни, където X е числото, което сте въвели в текстовия бокс „Maximum days” Комисионна (Commissions): Тук можете да определите комисионната при покупка или продажба. Можете да изберете между фиксирана комисионна или процент от сумата. 5.2 Тестване със системата. Отваряме прозореца „System tester” Тестване на определена акция ( Test the stock) С помощта на бутона „Test the stock” можете да тествате акцията, която е избрана в главния прозорец. Aко няма избрана акция при натискане на бутона нищо няма да се случи. Когато теста завърши, автоматично ще се задейства таб-бутона “Report” и в отворения прозорец ще видите резултатите от изпълнението на теста. Тестване на избррани акции (Test selected stocks)” С атискане на бутона „Test selected stocks” се тестват всички избрани акции в списъка с акции „Stocks to check”. Действието е същото като предишното, но за повече от една акции. Забележка: Ако е избрана само една акция ще се тества само една акция. Когато теста завърши, автоматично ще се задейства таб-бутона “Report” и в отворения прозорец ще видите резултатите от изпълнението на теста за всички избрани акции. Тестване на всички (избрани) системи ( Тest selekted systems). С атискане на бутона „Тest selekted systems” получавате удобна възможност да тествате всички системи, които са избрани в листа “System to check” Тестване на избрани акции от всички системи (Selected stocks and systems) Тестването на избрани акции от всички системи е нова опция, която ви дава удобен случай да видите най-добрата система за оределена акция или набор от акции. Системния доклад тук е малък, но различен от другите опции. Той дава таблица с резултатите в проценти със зелено оцветени клетки при позитивен резултат или червен при негатевен резултат. Лесно е да се използва и веднага да видите дали системата е добра или не. Когато решим да използваме нов технически индикатор винаги трябва да го тестваме, за да разберем колко е голяма неговата ефективност за определени акции респективно какви печалби трябва да се очакват при неговото използване. Всеки индикатор има заложени някакви параметри по подразбиране. Тези параметри могат да се променят по указания начин и да се направи тест за да се разбере при коя стойност на параметъра получените резултати са най-добри. Например : За индикатора RSI е зададен по подразбиране период на усредняване 10. Тестваме индикатора с този период на усредняване и си записваме резултата. След това променяме периода на усредняване към намаляване, например на 7 и отново тестваме. Следващата промяна на периода на усредняване този път е към увеличаване на 14 и отново тестваме. Разглеждаме резултатите от тестовете и избираме този период на усредняване, за който е получен най-висок резултат. Можем да продължим тестовете и с други периоди на усредняване докато изберем най-добрия. Програмата се справя за 1-2 секунди, така че няма да ни отнеме много време да проверим индикатора в един по-широк диапазон. Един много добър индикатор, но с лошо подбран период на усредняване може да даде много лоши резултати. Нещо повече, един индикатор за определени акции може да има един период на усреднява, а за други друг. Обикновенно за периода на тестване се избира като мимнимум 250 дни (бара) до максимум 500 дни. |