покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество М+С Хидравлик (5MH) за месец Октомври 2008 |
|
Страница 5 от 5 Анализ на 03.10.2008 г. за дружество М+С Хидравлик. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира над синята линия и започва силно движение нагоре, а синята линия по-бавно я следва. Това означава, че биковете набират сили, а мечките отстъпват и че плоският тренд преминава във възходящ. Взаимното разположение на линиите показва, че започва промяна нагоре и според нашата стратегия трябва да открием дълга позиции. Търсенето се увеличава, а предлагането се намалява, което личи от наклона на жълтата линия. Бъдещия тренд в момента се очертава като възходящ, защото жълтата линия е над синята и двете се движат нагоре. Дъното, което очаквахме след коригиращата вълна надолу се появи на 30.09.2008, а новата вълна нагоре започна на 01.10.2008. Това е сигнал, според който трябва да отворим дълга позиция, въпреки че интуицията ни показва, че този сигнал е рисков. В нашата стратегия е заложена идеята за статистическо предимство и след като индикаторите показват възходящ тренд, ще рискуваме и ще отворим дълга позиция по цена на затваряне на следващия ден 02.10.2008. Трябва да спазваме необходимата дисциплина и да овладяваме емоциите си. Ще наблюдаваме пазара и при първи признак за слабост в силата на биковете ще затворим дългите позиции. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа.  Индикаторът MACD (в първия допълнителен прозорец) вече е на положителна територия като се намира над нулата и се увеличава. Това означава, че скоростта на изменение на цените става положителна и се увеличава слабо нагоре. Индикаторът MACD се намира над сигналната (червена) линия, което е потвърждаващ сигнал, че силата на биковете се увеличава за сметка на мечките. Индикаторът MACD ни показва, че има движение нагоре, което има вероятност да се превърне в тренд. Според нашата стратегия това е потвърждаващ сигнал за откриване или запазване на дълга позиция. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показва, че в момента тя е в положителна посока и величината и се увеличава – стълбчетата увеличават височината си нагоре спрямо нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу. Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 57, увеличава се на графиката и приближава линията на свръх покупка. Това е знак, че пазара излиза от плоския тренд и преминава към възходящ. Силите както на дългосрочните бикове, така и на краткосрочните бикове нарастват и са по-големи от тези на мечките, както се вижда и от другите индикатори. Очаква се трендът да бъде възходящ за още известно време. В третия допълнителен прозорец виждаме високи показатели на търгуваните обеми в последните дни, което е белег, че инвеститорите имат консенсус по отношение на цените и затова търгуват активно. Обикновено високите обеми са показателни за тренд, какъвто в момента се заражда във възходяща посока. Извод: Стойностите на индикаторите показват, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 10.05.2008. Закриваме късите позиции съгласно сигнала от MACD, който на 30.04.2008 пресича сигналната (червена линия отдолу нагоре, по цена на затваряне 9.50 лв. 16.05.2008 Индикаторите показват, че тренда е плосък с тенденция да стане възходящ. Откриваме дълга позиция, но не на 12,05.2008, защото тогава няма сделки и няма затваряща цена, а на 13.05.2008 само че по цена на отваряне 9.41, т. е решението е взето на 12, но го реализираме на 13.05.2008. 23.05.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 30.05.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 06.06.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 20.06.2008. Закриваме дългата позиция на 09.06.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната червена линия. Цената на затваряне за този ден е 9.81 лв. 27.06.2008. Отваряме къса позиция на 23.06.2008 по сигнал от плъзгащите средни. Цената на затваряне за този ден е 9.60 лв. 04.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 11.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 18.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 25.07.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 01.08.2008. Поемаме известен риск (Пресичането на сигналната линия от MACD) и оставаме с открита къса позиция. 08.08.2008. Закриваме късите позиции на 08.08.2008, защото жълтата линия се приближава близо до синята, посоката е нагоре и има потвърждаващ сигнал от MACD. 15.08.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции. 22.08.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции тъй като MACD не е пресякъл сигналната линия. 29.08.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции. 05.09.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции. 12.09.2008. Нямаме валиден сигнал за откриване на позиции. 19.12.2008. Като осъзнаваме риска, който поемаме, отваряме къси позиции на 17.09.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната (червена) линия отгоре на долу по цена на затваряне 6.45 лв. 26.09.2008. Закриваме късите позиции на 24.09.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната (червена) линия отдолу на горе по цена на затваряне 6.70 лв. 03.10.2008. Откриваме дълги позиции на 02.10.2008 г по цена на затваряне за този ден 7.4 лв. Рекапитулация на дружество М+С Хидравлик на 03.10.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 02.11.2007 по цена на затваряне 15.92 лв. и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 11.20 лв., като печалбата е 4.72 лв. на акция или 29.6 % от вложената сума в това дружество. 2. Отваряме дълга позиция на 07.02.2008 по цена на затваряне 11.26 лв. и я затваряме на 04.03.2008 по цена на затваряне 11.00 лв., като загубата е -0.26 лв. на акция или -2.3% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 05.03.2008 по цена на затваряне 10.90 лв. и я закриваме на 27.03.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. с печалба 1.13 лв. на акция или 10.4% от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 9.00 лв. и я закриваме на 10.05.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. със загуба от -.50 лв. на акция или -5.6% от вложената сума в това дружество. 5. Отваряме дълга позиция на 13.05.2008 по цена на отваряне 9.41 лв. и я закриваме на 09.06.2008. по цена на затваряне 9.81 лв. с печалба от0.40 лв. на акция или 4.3% от вложената сума в това дружество. 6. Отваряме къса позиция на 23.06.2008 по цена на затваряне 9.60 лв. и я закриваме на 08.08.2008. по цена на затваряне 6.80 лв. с печалба от 2.80 лв. на акция или 29.2 % от вложената сума в това дружество. 7. Отваряме къса позиция на 17.09.2008 по цена на затваряне 6.45 лв. и я закриваме на 24.09.2008. по цена на затваряне 6.70 лв. със загуба от -0.25 лв. на акция или -3.9 % от вложената сума в това дружество. 8. Отваряме дълга позиция на 02.10.2008 по цена на затваряне за този ден 7.40 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая такава сделка няма. Всичко сделки за периода на инвестиране – 7 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 29.6%. Сделка № 2 – дълга, със загуба - 2.3%. Сделка № 3 – къса, с печалба 10.4%. Сделка № 4 – къса, със загуба 5.6%. Сделка № 5 – дълга, с печалба 4.3%. Сделка № 6 – къса, с печалба 29.2 %. Сделка № 7 – къса, със загуба - 3.9 % Сделка № 8 – дълга, с условен резултат ... Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.296*0.977*1.104*0.944*1.043*1.292*0.961=1.709=70.9 %. ta.vhod2.com
Само регистрираните могат да коментират!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||